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[原创] 两油套利策略分析——小贩科技量化团队

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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-4-25 17:17
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    发表于 2019-3-13 20:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 灵客No.4 于 2019-4-15 16:58 编辑

    基于WTI原油和布伦特原油的套利策略研究

            大家都知道,美国西德克萨斯轻质原油期货(以下简称原油)和英国北海布伦特原油期货(以下简称布油)的价格走势非常接近,两者几乎是同时上涨或者同时下跌,那么今天就给大家介绍一个基于两个具备内在相关性的品种的套利策略。
            首先我们来看一下原油和布油这几年的走势图吧:
    1.png
    2.png

            如果把两油的图放在一起,则是下面这张图的样子,其中红色是原油的走势,蓝色是布油的走势:
    3.png

    可以看出两者的走势非常的接近,涨跌的时间和幅度也几乎一样。经常交易UKOILUSOIL的人内心一定会有一些疑问,那就是两油价格背后是否有一些内在逻辑,或者说一种内在规律让它们维持这样的相关性?以及能否依据这样的相关性设计一些交易策略?带着这样的疑问,我们开始深入研究。

            首先我们还是先来看一下两油价格的散点图:图中横坐标(x轴)表示原油的价格,纵坐标(y轴)表示布油的价格。具体意思我再解释一下,比如20191200:00,原油价格为45.66,布油价格为53.92,那么就把(45.66, 53.92)这个点点在图上,这里我们使用了从201511日到201921日的所有5分钟的数据,总共有40多万个数据,也就是下图是由40多万个散点共同构成的。
    4.png


            上图中这些散点构成的图形很像一根巨粗的直线,通过计算可以得出原油和布油的相关系数是0.98(注:相关系数的取值范围为是-11之间,越接近1说明两者之间的关联程度越大),那么我们就可以尝试来找到一个线性方程y = a*x + b来表示他们之间的关系。

            这里我们使用R语言里的一个“线性回归”的函数来帮助我们找到这个回归方程的系数ab,“线性回归”是统计学中的一个非常有用的方法,也是机器学习的基础,其中的内容比较复杂,有兴趣的同学可以自行去找相关书籍学习。

            这里我们依然是使用201511日到201921日这些数据,以UKOUSD为自变量xUSOUSD为因变量y得到结果:USOUSD = a0 + a1 * UKOUSD。那么他俩的关系就变得很明确了,当布油的价格是40块的时候,原油的价格就应该是a0 + a1 * 40,或者在这个价格附近,当布油价格在60块的时候,原油价格应该是a0 + a1 * 60,或者在这个价格附近。

            下面我们来看一下回归之后的走势图:红色的线是原油真实的价格,蓝色的线是使用布油价格回归出来的原油的预测值。经过处理之后两条线在大部分的时间都是重合在一起的,说明回归的效果非常不错。
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    发表于 2019-3-13 20:23:31 | 显示全部楼层
    顶一顶,学习先进技术!
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-13 21:04:30 | 显示全部楼层
    套利风险相对小
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-14 01:39:07 | 显示全部楼层
    看看。。。。。
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-14 09:56:05 | 显示全部楼层
    学习下,没接触过这方面的
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  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
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    发表于 2019-3-14 10:33:24 | 显示全部楼层
    很棒的套利模型
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-14 10:35:03 | 显示全部楼层
    加油。。。。。。。。
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    发表于 2019-3-14 10:38:12 | 显示全部楼层
    学习看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-14 10:43:36 | 显示全部楼层
    这样操作的效果如何?
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    发表于 2019-3-14 10:47:41 | 显示全部楼层
    你这个 模型 应该用 2015-2017年的数据设计成 ea 模型  之后用2017-2019的历史数据来 模拟检验  看看效果,  如果用全部来做相信统计分析, 这样就过度拟合了
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    • 灵客No.4 : 嗯嗯,你说的很对!过度拟合的问题我们有考量过,也拆分了训练集和测试集去验证,结果差别不大,基本可以确定模型的有效性。其实我们还做了很多的方法去验证不同模型的差别,只是文章篇幅有限,就没有赘述
      2019-3-14 11:15| 回复
    • 我也说一句
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    发表于 2019-3-14 10:50:10 | 显示全部楼层
    EA免费送吗?
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    • 灵客No.4 : 这个不确定哦,要看公司怎么决定。我们只是通过这篇文章给大家分享一下这类模型的一些做法
      2019-3-14 11:18| 回复
    • 我也说一句
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    2019-4-22 12:05
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    发表于 2019-3-14 10:54:38 | 显示全部楼层
    先学习再评论
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    发表于 2019-3-14 11:00:36 | 显示全部楼层
    有一个K 时序的问题
    如果,不是一样时间的k  而是一样顺序的k  这采样分析也是有问题的,
    因为两油的的开收盘时间不同, 你这个同顺序,不同时间的样本数据就出问题
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    • 灵客No.4 : 我们建模之前已经对数据做了预处理,保证时间对应的哦
      2019-3-14 11:19| 回复
    • 我也说一句
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    发表于 2019-3-14 11:18:35 | 显示全部楼层
    爆仓指导员 发表于 2019-3-14 11:00
    有一个K 时序的问题
    如果,不是一样时间的k  而是一样顺序的k  这采样分析也是有问题的,
    因为两油的的 ...

    好的,建议已经收取,谢谢指导员。
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    发表于 2019-3-14 11:44:07 | 显示全部楼层
    学习一下,顶
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    发表于 2019-3-14 12:07:43 | 显示全部楼层
    出原油和布油的相关系数是0.98(注:相关系数的取值范围为是-1到1之间,越接近1说明两者之间的关联程度越大),那么我们就可
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    发表于 2019-3-14 13:24:10 | 显示全部楼层
    可以研究已买下
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-14 13:30:56 | 显示全部楼层
    学习学习。。。。。
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    看着脑瓜子疼
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    发表于 2019-3-14 15:27:04 | 显示全部楼层
    美国的轻质油和伦敦的布伦特油就是含硫量不一样的原油,他们的相关联动性较高,这个犹如99金和95金性质一样;组建这组合品种的套利,首先需要考虑的是他两是期货合约,若在合约到期时差价没有回归或扩大时,合约到期需要更换主力合约,这时会出现冲击交易成本问题,这需要其套路方案里面需要用应对方案,你回测是用MT4数据,这些数据虽然是主力合约数据,但你测试这款EA里面是否合适里面建议你在期货端测试,这样会更好测试出EA理念的可靠性避免有BUG出现。。
    收起回复
    • 灵客No.4 : 哥们,你说的很对。确实面临换合约出现移仓成本的问题,两油手数不完全相同,远期结构也可能有差异,这个是一个风险点,我们正在测试,比较寻找最好的交易环境去实施策略
      2019-3-15 10:07| 回复
    • 蛊惑の眼睛 回复 鐏靛No.4 : 改天过去找李总时,大家交流一下这问题,不知道你是否认识我,我是之前过去和你们做过基金培训,股票培训的
      2019-3-18 23:20| 回复
    • 灵客No.4 : 嗯嗯,我记得您,欢迎再来公司坐坐,给我们指点指点
      2019-3-20 10:08| 回复
    • 灵客No.4 : 如果在一个品种交割的同时,手动移仓另一个品种,也有可能出现双向损耗。刚好多头头寸这边是升水,空头头寸这边是贴水,这样的话即便手动同步移仓,仍然是双向损耗。这种是不就没有办法了?
      2019-4-7 21:16| 回复
    • 蛊惑の眼睛 回复 鐏靛No.4 : 升贴水这个,我这边没有更好方法去避免,这个就是冲击成本问题所在。。
      2019-4-9 10:35| 回复
    • 我也说一句
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    策略是可行的,实际交易中建议用期货合约操作,否则MT4市场的隔夜库存费会让你受不了
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    • 灵客No.4 : 是的哦,可以找一下期货合约的平台,比如我们的赞助商axitrader是有期货合约的。你也可以再找找其它的有期货合约的平台
      2019-3-15 10:03| 回复
    • 我也说一句
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    看看了解!!!!!!
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    发表于 2019-3-15 21:18:49 | 显示全部楼层
    实际上 线性回归,有很简单的常见的工具可以处理, 那就是excel。至于方法,自己百度 excel处理多元回归。
    数据的采集,只是用脚本把数据导出成csv就可以。 不过单一的 线性方程 是能难适用的。 我测试了,放弃这个方法,因为自适应太差了。

    目前能做到的只有下面的情况, 由于数据不多,没法做更多的测试了

    测试结果.png
    分析一.png
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    • 小土豆 : 你这个测试的是什么品种?回归的效果好吗?线性回归好多软件都可以做,这种套利方式也有很多大资金在做,为什么说自适应太差了呢?
      2019-3-18 19:23| 回复
    • 爆仓指导员 : 美油 布油的mt5测试
      2019-3-19 00:23| 回复
    • 我也说一句
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-15 21:24:09 | 显示全部楼层
    剩下的图表
    分析四.png
    分析三.png
    分析二.png
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  • TA的每日心情

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    发表于 2019-3-18 19:37:14 | 显示全部楼层
    厉害厉害
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  • TA的每日心情

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  • TA的每日心情
    开心
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    发表于 2019-3-20 23:25:30 | 显示全部楼层
    kankan~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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  • TA的每日心情
    开心
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    两油套利策略分析
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-26 12:30:36 | 显示全部楼层
    油我都不敢去碰
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-28 20:14:39 | 显示全部楼层
    沒事頂一個
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-4-3 04:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
    看看什么原理
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  • TA的每日心情
    奋斗
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    发表于 2019-4-3 09:57:26 | 显示全部楼层
    不明觉厉!
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    本帖最后由 godliness 于 2019-4-3 10:42 编辑

    数理统计分析
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  • TA的每日心情
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-4-3 19:39:48 | 显示全部楼层
    fsdfddfafafaa
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  • TA的每日心情

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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-4-28 17:20:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享,值得学习
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  • TA的每日心情
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    2019-4-1 12:39
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    发表于 2019-4-28 22:36:32 | 显示全部楼层
    我半年前就有这样的想法了,因为这两种油可以套息,只是我没有操作,但是我计算过是有一个系数能关联两油的价格和价差!!!
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  • TA的每日心情
    奋斗
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    发表于 2019-4-30 13:26:13 | 显示全部楼层
    我也来看看
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    发表于 2019-5-5 01:10:55 | 显示全部楼层
    两油套利策略分析——小贩科技量化团队 [修改]
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  • TA的每日心情
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    4 天前
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    发表于 2019-5-11 08:56:37 | 显示全部楼层
    出现单边的时候价差会扩大很多
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    看看看看看看快快快
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