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外汇交易的九重境界,你在第几重?

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2019-3-11
发表于 2019-3-15 10:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本文由谭校长原创,本人比较认可这种观点)
今天我们来谈谈交易的境界。
  我投资生涯中最为重要的一次转变,就是思维方式从主观交易到量化交易的转变。
  最近也收到了很多投友的提问,说能不能再详细地谈谈你对交易的理解呢?
  趁着今天明媚的春光,校长就来谈一谈我心目中交易的九重境界。
  1.交易的第一重境界,我称之为“海绵”。
这个阶段地特点是,疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。
  从道氏理论到江恩理论,从K线图到曲线图,从财务分析到产业理论,从宏观理论到交易心理。。。
  总之,凡是跟交易有关的,都疯狂地吸收。
这是每个人在投资成长路上的必由之路,是打地基的过程。
这个地基打得越扎实,未来就能走得越远。
  像海绵一样吸收不难,难在去粗取精,难在消化,难在融会贯通。
  但是,很多人不幸地停留在了吸收阶段。以懂得多少道理为荣,并以此沾沾自喜。
  而这个阶段离稳定盈利,还差猴哥的一个筋斗云,恩,十万八千里。

2.交易的第二重境界,我称之为“迷失者”。
这个阶段的特点是:亲,道理我读懂,但为啥就是TMD不赚钱呢?
  人的复杂的生理系统的特性注定了一件事情,就是从懂得某个道理到执行之间,是一个漫长的回路。
  这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏。
  好比红军二万五千里长征,中间要爬雪山过草地,要忍冻挨饿,还要跟敌人各种周旋,九死一生。
  从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度,一点不亚于二万五千里长征。
  因为在这个路上你会遇到一个极其强大的敌人,就是你的情绪。比如贪婪和恐惧。
情绪的威力是如此巨大,它的力量是你的理性力量的100倍。
  这还不是最可怕的。
最可怕的是,这个情绪也是你的一部分。
  外在的敌人再强大也不可怕。但你的情绪不是外在的敌人,它跟你同根同源,它是你的一部分,它就是你。
  比如,该止损的时候,你就是舍不得止损,就是犹豫下不去手。这个舍不得的部分,也是你的一部分。它不是外在敌人,而是在你的血肉之中。
  无论一个人多么强大,他能打败自己吗?
  所以为什么古人说知行合一是如此之难。难就难在这里。
很多人就迷失在这个漫长的回路当中,终其一生。

  3.交易的第三重境界,我称之为“无情”。
  既然情绪总是干扰我们,那我们就让自己变得无情吧。
  葵花宝典开篇讲,欲练神功挥刀自宫,就是这个意思。
  在做决策的时候,尽量不让情绪参与进来。
  比如在止损的时候,练习自己手起刀落那一刹那的无情。
  其实,这个阶段已经进入金刚经中所说的“善护念”的修炼当中。
  只有聚焦于当下,不被过去的交易成功或者失败所困扰。你才能做到“无情”。
  这个阶段,通常也是走向盈利的开始。
4.交易的第四重境界,我称之为“三好学生”。
  这个阶段的特点就是守纪律,特别守纪律。
  无情的阶段,说明其实你还是有情绪的,只不过努力地,强行地把情绪堵在门外。
  但当你只是简单地执行交易纪律的时候,事情就变得更简单的。
  你会养成习惯,在每天收盘之后做第二天的交易计划。
  第二天,无论发生什么,你都会按照这个计划执行。
  无论要付出怎样的代价,你都欣然按纪律办事。
  比如,你昨天的交易计划写明了,某只股票跌到5.38元你就止损。结果今天盘中的最低价下探到5.38元,你按计划止损了。然后股价就一路上涨,收盘涨到了5.8元。
从交易的结果来说,今天的操作很糟糕。
  但是从交易的过程来说,你对交易计划的执行很完美。
  这个阶段的你,开始懂得把交易结果和交易过程分开来对待。这是非常重要的一步。
正确的交易过程远比某一次正确的交易结果重要100倍。
  因为某几次的交易结果正确,是短期的,长期来看对你的投资生涯影响微乎其微。
  而交易过程的正确证明你养成了良好习惯,这才是长期的,能够陪伴你一辈子的重要的事。
  事实上,最可怕的事情莫过于你用错误的过程,赢得了正确的结果。
  比如刚才那个例子,计划中写明了5.38元止损,但是价格到了之后,你犹豫没有执行,结果价格后来涨上去了。
  表面上看你盈利了,但这才是最危险的地方。因为你靠违背交易计划而获得了“奖赏”。于是下次你会进一步违背交易计划。
千里之堤毁于蚁穴,最终你的整个交易系统都会坍塌。

5.交易的第五重境界,我称之为“内化”。
你甚至已经不用每天写交易计划了(对于99.99%的人,校长还是强烈建议你要写)。
  因为所有的纪律、铁的执行,这些东西已经内化了。
  好比一个熟练的驾驶员,什么时候踩油门,什么时候刹车,已经内化了。
  你的内心已经形成了一个交易系统,你下意识地严格按照这个系统来执行交易。
  这个时候,其实你已经是一个量化交易者了。或者称之为半量化交易者。
  很多主观交易的高手,其实就在这个境界。

6交易的第六重境界,我称之为“无为胜有为”。
当你的系统已经形成之后,你发现你甚至可以不看盘了。
  你可以把你的交易策略写成计算机代码,让计算机帮你看盘和执行下单。
  你作为一个监控者,偶尔看一眼就行。
  这个阶段,你发现你做的越少,赚得越多。
  因为你的不作为,正是确保系统发挥威力的前提条件。
  一旦你作为太多,对系统的干预过多,反而会产生负作用。
  这个阶段,你需要控制好自己主观干预系统的欲望。

7交易的第七重境界,我称之为“数学家”。
来到这里,意味着你对于量化交易已经登堂入室,有了自己的策略、模型以及实战。
  而作为一个量化交易者,第一步最重要的是,做出漂亮的回测资金曲线。
  当你有了一个策略思想,你需要把它写成计算机代码,然后呢?
  不是马上开始实盘,而是放到真实的历史行情数据中去回测。
  比如说,你想了一个策略,当5日均线上穿20日均线买入,当5日均线下穿20日均线卖出。
  你写成了计算机代码,然后你从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测,看看这个策略到底能不能赚钱。
  结果发现,效果没有你想象得那么好啊。
  然后你会开始做一件事情,叫做参数优化。
  既然5日均线和20日均线的效果不够好,那么换成10日均线和30日均线怎么样?
你会发现,可以选择的参数非常多。这个时候计算机的好处就出来了,它能够帮你完成大量计算,在大量参数中找到最优解。
  这个过程,在数学上叫做拟合。
  本质上,就是通过大量计算,找出能够最好的适应历史行情的参数。
  然后你能得到一些漂亮的模拟资金曲线。
这个过程是所有量化交易者的必经之路,也是非常重要的阶段。
  因为你能把历史行情拟合得越好,做出的资金曲线越漂亮,说明你的基本功非常扎实,说明你对市场的理解非常深刻。
  说明你具备把各种技术指标做优化组合的能力。
  这些能力都是非常宝贵的。

 8交易的第八重境界,我称之为“努力不做一个优秀的裁缝”。
  前面一个阶段的拟合过程中,你可能会用到大量的过滤器,大量的条件等,让策略在历史行情中表现足够好。
  但忽然 有一天你发现一个问题,策略的参数用得越多,这个策略对未来行情的适应性可能就会越差。
  好比一个裁缝做衣服。根据你当下的身材,他仔细量了很多数据,然后做出了非常合身的衣服,你穿得非常漂亮。
  但问题在于,当下这个时刻越合身的衣服,意味着适应你未来可能的身材变化的适应性就越小。
  如果你未来忽然变胖或者变瘦了,这个衣服就没法穿了。
  而股票市场的未来是不确定的,这只股票很可能在未来某一天就变胖或者变瘦。
  如果你把衣服做得太合身,那么它对未来的适应性就越差。
当你意识到这一点,你就进入了一个崭新的阶段,我称之为做减法。
  你宁愿让衣服在当下看起来没有那么合身,没有那么好看。你要让它能够更适应未来的变化。
这个过程是非常痛苦的。
  你试想一下,对于一个优秀的裁缝,让他自己主动把衣服做得没有那么合身,是多么痛苦的一件事。
  同样,你的一个策略,能够在历史行情中跑出非常漂亮的,收益稳定,回测很小的资金曲线。这个时候,你要去做减法,可能会让这个资金曲线变得坑坑洼洼,变得没那么漂亮。
  等你到了这个境界,你就能理解这种痛苦了。

9交易的第九重境界,我称之为“大道至简”。
  “大道至简唯嫌拣择”,这句话出自于禅宗三祖僧璨的《信心铭》。我非常喜欢这句话。
当你试过了万千法门,装过无数高深的逼,用过无数诺贝尔方程之后,最后你发现世界其实是简单的。
  能够在时间的长河中保持长期有效的,都是朴素而简单的东西。
  这一点,请慢慢体会。
  让我们再回顾一下交易的九重境界。
  交易的第一重境界,海绵。
  交易的第二重境界,迷失者。
  交易的第三重境界,无情。
  交易的第四重境界,三好学生。
  交易的第五重境界,内化。
  交易的第六重境界,无为胜有为。
  交易的第七重境界,数学家。
  交易的第八重境界,努力不做一个优秀的裁缝。
  交易的第九重境界,大道至简。
  看到这里你一定会感慨,交易之路真心不容易啊。好比千军万马过独木桥。
  一些交易高手最终走出来,都是经历了几次破产,历经人生起伏,最终才大彻大悟。
  其中滋味,冷暖自知。

  • TA的每日心情
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    早上好!
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    时间怎么提前了?
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    迷失者在线亏钱,
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  • TA的每日心情
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    交易   不是适合我  ,灵客社区的跟单 倒是挺适合我的
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  • TA的每日心情

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    一直处于懵懵懂懂、于是了一年又一年
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  • TA的每日心情
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    你 分析的很好,以后 多多  分享
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  • TA的每日心情
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