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[探讨] 资金管理模型

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发表于 2018-7-13 15:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
头寸调整指出了你的资本有多重要。资本额大的时候,就可以进行大量的头寸调整,而资本很少时就很容易被忽略。
基本的头寸规模确定策略:职业赌徒有两种错误的策略,输后加倍下注和赢后加倍下注。

但这并不适合大家采用,介绍几种比较合理的策略:
1、每一固定金额资金交易一个单位。这个模型只允许你用一定数量的钱买一个头寸,它基本上对所有的投资都均等对待并且总是允许你持有一个头寸。
2、等价值交易单位模型。这个模型对资产组合中的所有投资都根据它们的根本价值给予相同的权重。
3、风险百分比模型。投资者和资本交易商通常都使用这个模型。这个模型对长期走势跟踪者来说是最好的。它给了所有的交易相同的风险水平并允许稳定的资产组合增长。
4、百分比波动幅度模型。这个模型对使用紧密止损的交易商来说是最好的,它可以在风险和机会(期望收益)之间提供一个合理的平衡。

其他系统使用的头寸规模确定法则,简单介绍下股票市场的模型:
(1)、威廉·欧奈尔的CANSLIM方法,欧奈尔并没有谈论头寸多少的问题,只谈了要把股票控制在七支以下,资产更少的情况下应该持有更少支股票。
(2)、沃伦·巴菲特的投资方法,巴菲特只对持有某些最优交易感兴趣,就是那些符合他的特别标准的交易。他想尽可能多地持有那少数儿个最优的交易,因为它们可以带给他很不错的回报,并且他从来都不打算抛出去。
(3)、莫特利·富尔的”愚蠢的四”方法,用这种方法你只能买四支股票。因此这个头寸调整方法是一个等单元的方法,但又有一点变形。这次变形是把其中的一个单元调整成其余的二倍大小。
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