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[探讨] 为何回测很丰满,现实很骨感?

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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-13 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 我是大魔王 于 2019-3-13 17:14 编辑

      1.写在前面
    写这篇文章的目的,是因为看到网络上各种几百块钱就能买到一个回测很漂亮的策略,准备实现财富自由。但开始真金白银地去交易时,就不是那么回事儿了。其实用脚指头想一想,有这么好的策略为什么卖家不自己用,反而只卖几百块?

    1552466832(1).jpg

      对于一个有经验的交易系统开发者来说,回测是必须要做的。因为它能告诉你一个策略的想法在历史交易中是否能被验证有效。但是很多时候回测并不代表未来能盈利。因为回测里面有太多坑了,不用钱买点教训,你是不会明白的。而这些教训都是用真金白银堆出来的。我想读了这篇文章至少能让你少走很多量化的弯路和陷阱。

    2.为什么要回测

    我们首先来看一下什么叫做回测。回测就是基于历史数据,尽可能真实地还原实际交易过程,并检验交易策略绩效的过程。这样做有三个目的:

    第一、验证交易信号的准确度;
    第一、验证交易逻辑和你的想法是否可行;
    第三、发现交易系统中的缺陷,并改进原始策略。

    3.回测陷阱—信号闪烁
    交易策略在回测时是基于静态的历史数据。而真实的交易的数据是动态的。举个例子:如果最高价大于昨天的收盘价就买入开仓。这个开仓条件在实盘中,如果K线还未走完,那么最高价就是动态的,交易信号就有可能来回闪烁。而在回测时,回测引擎是基于静态的历史数据是可以模拟撮合成交的。

    4.回测陷阱—未来函数

    未来函数是用到了未来的价格,也就是说当前的条件在未来可能会被修改,同样未来函数也能造成信号闪烁的原因。所以任何函数都具有未来函数特性,比如说 Z 字函数,如下图:
    1552467025(1).jpg
    5.回测陷阱—偷价


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    15.交易理念

    在从事股票、期货、外汇交易中,正确的交易理念无论怎么强调也不过分。只有拥有正确且强大的交易理念,才能驾驭交易策略,否则一切都是空谈。因为没有正确的交易理念,你就不会相信自己的交易系统,你不相信它就更不会去天衣无缝的执行它。只有正确的交易理念,才有无穷的交易策略。

    希望以上能帮助到各位,最后祝各位在汇海里乘风破浪,找到自己的彼岸。
    44.jpg





  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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    发表于 2019-3-13 17:38:42 | 显示全部楼层
    回复可见,攒攒攒~~~
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    这么快,30秒抢完了。。。
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  • TA的每日心情
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    8 小时前
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    发表于 2019-3-13 17:59:58 | 显示全部楼层
    好贴顶一下
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  • TA的每日心情
    开心
    6 天前
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    发表于 2019-3-13 18:36:03 | 显示全部楼层
    很用心  赞!给你上个红
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    灵客论坛很不错,以后常来
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  • TA的每日心情
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    5 天前
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    发表于 2019-3-13 20:27:02 | 显示全部楼层
    回复为了看  回复为了看   其实回测与实战是两会事
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    • 我是大魔王 : 是的 ,但是很多人知其然 并不知其所以然 希望能帮到大家
      2019-3-14 10:55| 回复
    • 我也说一句
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-13 21:02:02 | 显示全部楼层
    看看,,,,,,,,
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    发表于 2019-3-14 10:41:56 | 显示全部楼层
    我也是有款EA   回测是真好看啊   实盘然并卵
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    学习111111111111111
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    看一看 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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    因为你没有赚钱的命
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  • TA的每日心情
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    这厉害了,要是 真实的 那相当厉害的
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