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[探讨] 为何回测很丰满,现实很骨感?

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-5-7 12:48
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    发表于 2019-3-13 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 我是大魔王 于 2019-3-13 17:14 编辑

      1.写在前面
    写这篇文章的目的,是因为看到网络上各种几百块钱就能买到一个回测很漂亮的策略,准备实现财富自由。但开始真金白银地去交易时,就不是那么回事儿了。其实用脚指头想一想,有这么好的策略为什么卖家不自己用,反而只卖几百块?

    1552466832(1).jpg

      对于一个有经验的交易系统开发者来说,回测是必须要做的。因为它能告诉你一个策略的想法在历史交易中是否能被验证有效。但是很多时候回测并不代表未来能盈利。因为回测里面有太多坑了,不用钱买点教训,你是不会明白的。而这些教训都是用真金白银堆出来的。我想读了这篇文章至少能让你少走很多量化的弯路和陷阱。

    2.为什么要回测

    我们首先来看一下什么叫做回测。回测就是基于历史数据,尽可能真实地还原实际交易过程,并检验交易策略绩效的过程。这样做有三个目的:

    第一、验证交易信号的准确度;
    第一、验证交易逻辑和你的想法是否可行;
    第三、发现交易系统中的缺陷,并改进原始策略。

    3.回测陷阱—信号闪烁
    交易策略在回测时是基于静态的历史数据。而真实的交易的数据是动态的。举个例子:如果最高价大于昨天的收盘价就买入开仓。这个开仓条件在实盘中,如果K线还未走完,那么最高价就是动态的,交易信号就有可能来回闪烁。而在回测时,回测引擎是基于静态的历史数据是可以模拟撮合成交的。

    4.回测陷阱—未来函数

    未来函数是用到了未来的价格,也就是说当前的条件在未来可能会被修改,同样未来函数也能造成信号闪烁的原因。所以任何函数都具有未来函数特性,比如说 Z 字函数,如下图:
    1552467025(1).jpg
    5.回测陷阱—偷价


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    15.交易理念

    在从事股票、期货、外汇交易中,正确的交易理念无论怎么强调也不过分。只有拥有正确且强大的交易理念,才能驾驭交易策略,否则一切都是空谈。因为没有正确的交易理念,你就不会相信自己的交易系统,你不相信它就更不会去天衣无缝的执行它。只有正确的交易理念,才有无穷的交易策略。

    希望以上能帮助到各位,最后祝各位在汇海里乘风破浪,找到自己的彼岸。
    44.jpg





  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
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    发表于 2019-3-13 17:38:42 | 显示全部楼层
    回复可见,攒攒攒~~~
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    灵客论坛很不错,以后常来
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  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
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    发表于 2019-3-13 17:59:58 | 显示全部楼层
    好贴顶一下
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  • TA的每日心情
    擦汗
    5 天前
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    发表于 2019-3-13 18:36:03 | 显示全部楼层
    很用心  赞!给你上个红
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  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
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    发表于 2019-3-13 21:02:02 | 显示全部楼层
    看看,,,,,,,,
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  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
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    发表于 2019-3-14 10:41:56 | 显示全部楼层
    我也是有款EA   回测是真好看啊   实盘然并卵
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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-4-24 12:24
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    发表于 2019-3-14 10:45:58 | 显示全部楼层
    学习111111111111111
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  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-24 18:40
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    发表于 2019-3-14 10:57:55 | 显示全部楼层
    看一看 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
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  • TA的每日心情
    郁闷
    2 小时前
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-3-18 12:40:48 | 显示全部楼层
    因为你没有赚钱的命
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  • TA的每日心情
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    这厉害了,要是 真实的 那相当厉害的
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  • TA的每日心情
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    2019-3-26 12:04
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  • TA的每日心情
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  • TA的每日心情
    慵懒
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    发表于 2019-3-27 11:06:18 | 显示全部楼层
    理想很丰满,操作很困难。
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  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-9 15:51
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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2019-3-28 12:06:29 | 显示全部楼层
    对  这就是显示
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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-29 12:34
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    发表于 2019-3-28 12:14:25 | 显示全部楼层
    没有人天生就牛逼
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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-28 13:23
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    发表于 2019-3-28 12:54:19 | 显示全部楼层
    我从来都不怎么信回测,都是自己真金白银花时间熬出来的
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  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-24 18:40
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    发表于 2019-3-29 11:48:36 | 显示全部楼层
    因为未来是不可预测的
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  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-11 15:14
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    发表于 2019-3-29 11:58:24 | 显示全部楼层
    回撤是回撤   现实是现实    所以差别大  哈哈         
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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-29 12:34
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    发表于 2019-3-29 12:34:34 | 显示全部楼层
    理想总是丰满的
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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-4-4 12:27
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    发表于 2019-4-1 12:30:56 | 显示全部楼层
    学习 学习            
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  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-22 12:04
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    发表于 2019-4-1 13:07:49 | 显示全部楼层
    为什么?》呢            
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  • TA的每日心情
    奋斗
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    因为爱情
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  • TA的每日心情
    奋斗
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    发表于 2019-4-4 11:49:37 | 显示全部楼层
    写的很好啊。
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  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-30 13:53
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    只有正确的交易理念,才有无穷的交易策略。
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  • TA的每日心情
    奋斗
    10 小时前
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    发表于 2019-4-9 15:03:47 | 显示全部楼层
    哈哈   知道就好    回撤只是以往的数据   实际操作是新的数据   虽然大同小异  但多少还是有区别的         
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  • TA的每日心情
    奋斗
    10 小时前
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    发表于 2019-4-9 15:22:51 | 显示全部楼层
    隐藏的是什么啊
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  • TA的每日心情
    无聊
    9 小时前
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    发表于 2019-4-9 17:47:37 | 显示全部楼层
    太牛B了吧。值得学习啊。。。
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