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货币作手回忆录Ⅳ(连载十八)策略探究108讲-第8讲期货日报访谈

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  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    灵客高手EA达人灵客宝富翁实时在线原创精英论坛元老

    发表于 2019-11-1 10:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 灵客No.9 于 2019-11-14 10:21 编辑

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    专访外盘重量组亚军
    李莜阳:轻仓 顺势 有止损 策略逻辑要完整
    记者:韩雨芙
    转眼间,2019年已进入最后一个季度,第十三届全国期货实盘大赛暨第六届全球衍生品实盘大赛也在9月末顺利落下了帷幕。在本次外盘的获奖名单上,期货日报记者发现了一个既熟悉又陌生的名字,他就是本次外盘重量组亚军--李莜阳。

    据了解,虽然期货圈的人不一定听说过李莜阳的名字,但作为CCTV外汇特约专家、深圳卫视财经频道特邀嘉宾、中金在线专栏专家、点位战法交易系统的创始人以及《货币做手回忆录》的作者,李莜阳在交易市场上几乎无人不晓,拥有众多追随者。特别是其提出的“轻仓,顺势,有止损”的交易理念,更是为很多投资者所知。

    而李莜阳在本次大赛中的表现也不愧其“专家”的头衔,虽然最初因为对比赛规则不够了解而失去了大笔的分数,但凭借着个人良好的交易素养,李莜阳最终还是以9.47%的回撤率和8.56304的累积净值获得了本届大赛外盘重量组的第二名。

    参赛只为自我提升

    据期货日报记者了解,自部队退伍后,在个人浓厚的兴趣及家人的鼓励下,李莜阳进入了交易市场,并一直专注于外汇黄金交易和系统策略研究。虽然在2007年的时候,他也参加过交通银行的满金宝比赛,并入围全国10强,但参加期货实盘交易大赛还是首次。

    然而,对大赛规则仅仅是简单了解显然是不够的。由于比赛时出金,且出金当日的交易有影响到比赛分数的问题,最终导致李莜阳被扣掉了很大一笔积分。即便如此,凭借自身过硬的交易能力和风控水平,李莜阳仍然获得了本届大赛外盘重量组的亚军。“另外他表示:在操作过程中,因为移动止盈点位设置的太小,导致很多本来应该可以拿到的利润未能拿到,感到很可惜。”但对于自己的成绩他还是比较满意的。

    从他口中,记者了解到,本次李莜阳之所以会参赛,主要还是为了进一步规范自己的操作,并通过观察比较其他优秀选手的数据,找到可提升自身交易水平的学习方向。

    为此,大赛期间,李莜阳一直都坚持自己的策略逻辑、交易方法(在小时图上判断短期方向,再根据1分钟图的走势进场)和操作风格(亏损的时候不加仓,在盈利的时候加仓,并且设置硬止损和头寸保护性止损),以期在比赛的极端环境中发现自身的问题,借鉴别人的长处来补己之短。

    近年来,与很多已拥有了成熟的交易系统的交易员一样,李莜阳逐步将自己的交易逻辑及策略写成程序语言,进行量化交易。在他看来,量化交易本质上是一种基于概率的算法交易。因为其以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,进而避免如投资者情绪及投资者身体情况不良等因素产生的交易风险。

    然而,这种交易方式说到底,仍是建立在个人的投资逻辑和交易策略上的。况且市场变化莫测,行情走势并非一成不变,需要不断调整策略,因此“将这个交易程序写出来可能不难,麻烦的是后续策略及相应参数的调整。”他说。

    “实际上,在交易过程中,经常会遇到那种因为短期表现不好而选择不断调整自动化程序参数的情况,然而实践证明阳光总在风雨后,原地不动才是最好的方法 ”。

    除此之外,通过实际的操作,他还发现稳定盈利只是一个概念。以之前交易团队推出的一款稳定运行了五年且年回报始终保持在18%~35%的策略为例:由于美国总统特朗普发起的贸易问题完全打乱了衍生品之间的套利关系,导致从今年4月份起,这款策略浮亏至今。在李莜阳看来,“这不仅说明了稳定盈利在实际操作上的难以实现,更说明了学习是永无止境的,特别是在策略研发的过程中,很多时候需要按最为极端的情况思考问题,在此基础上做准备,这样才能更好的应对极端情况下的市场。”



    交易需要以结果导向思考

    提及大赛期间印象最深的交易经历,李莜阳告诉记者,恐怕还是大赛结束前发生的海外原油基地被无人机袭击的事件。“这一事件虽然并未对我的交易产生很大影响,但身边很多做空原油而且获利颇丰的人却因此纷纷爆仓,这次事件更应该被纳入‘黑天鹅’事件类别,从侧面更加凸显出周末数据的影响力不可低估。
    特别是对于交易那些对宏观数据比较敏感品种的投资者,他建议,永远不要赌数据,也尽可能不要留隔周单。

    这实际上就属于一种规避风险的方法。作为一个长期进行黄金外汇的投资者,李莜阳认为:规避交易风险,说的明白一点就是规避随机性大的数据行情。这是因为正常情况下一个策略的风险是有最大限值的,但是一旦将利率决议、非农数据等存在较大不确定性的因素包括其中,风险就可能被无限放大,而规避这些数据行情,虽然可能会少赚一些,但风险会被控制在合理的范围内,在交易上也就可以有更大的确定性,设定止盈止损点位。

    在他看来,“在投资生涯中我们唯一能做的就两件事。一个是决定我们的仓位大小,另一个则是决定我们本次交易的止损,除此之外我们在投资领域不能决定任何东西,往往我们忽略掉的是我们仅存的这两点优势,花大把时间和大力气在我们无法决定的事情上努力”。

    在止损方面,据了解,他一般会将一笔单子的亏损控制在3%内。如果连续出现亏损,也就是遇到了俗称的回撤期,李莜阳表示,“这时候仓位应该越做越小,或者均衡,切不可使用放大倍投法,这样很可能加大这笔交易的风险”。

    当记者问及性格与交易的关系是,他表示,优秀交易者的个性实际上都差不多,都很爱憎分明比较自我,同时思考问题的方式也都偏好以结果为导向,不太在意达成结果所使用的方式是否粗糙。

    实际上,在他看来,以结果为导向的思考方式对于交易者而言是十分重要的。这样不仅可以帮助交易者明确自身的目标,在创建自己的交易系统或操作方法时,也可少走弯路,从而提升交易者达成自身目标的效率,使交易者能够更快速的成长起来。

    在总结了多年的交易经验后,李莜阳认为:做交易需要坚持轻仓、顺势、有止损的交易理念,并拥有完整的策略逻辑,同时尽量规避短期效应,以达到“相对”稳定盈利的目标。

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-8 17:10
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    发表于 2019-11-1 11:26:12 | 显示全部楼层
    亏损的时候不加仓,在盈利的时候加仓,并且设置硬止损和头寸保护性止损————第一期众筹的SFE—att,听跑的人说这个EA也是这样加仓的,特别喜欢暴利,最近很多朋友都告诉我兑换了这款EA,近期跑的还不错,我也去兑换了一个
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-19 12:15
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    发表于 2019-11-1 11:28:55 | 显示全部楼层
    李总真牛逼!重量组亚军我要去大连一睹风采,顺便取取经,希望到时候能见到李总,人群中能和偶像偷偷合个照
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  • TA的每日心情
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    2019-11-26 16:32
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    发表于 2019-11-1 11:31:06 | 显示全部楼层
    其实看完李总这篇采访   不难发现,好像高手说的事情都差不多,感觉没有什么干货。
    但是  在我看来这遍文章  已经读出很多东西。  
    大多交易高手,他们不会太过在意交易技术的讨论,因为他们交易的成功主要是建立在交易世界观的成功上,对于他们而言  技术只是一个手段而已,如果你的路是错的,在精湛的车技 也无法开到终点。

    在追求精确的交易技术、方法,但是一直失败的朋友  不妨好好思考一下这段的内容。

    道,即一切规律的总和;术,道所发挥作用的方式方法;有道无术,术尚可求,有术无道,止于术。
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-11-1 11:32:22 | 显示全部楼层
    嘻嘻,穿西装也太帅了吧这篇文章干货很多诶,都是李总的经验之谈,一定好好读,感谢分享!在这里祝贺李总代表图获得亚军啦
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-11-1 11:48:13 | 显示全部楼层
    一条艰难的路途,李总已经走了一大半,很多人还在起步阶段,能得到前辈的指点也是一种幸运。。说到赌数据,感觉有点疯,像是在和老天在作对,可能偶尔投机成功了一次,踩了狗屎运,但按照概率来,那就是死
    一念天堂,一念地狱(赌对了满堂皆喜,赌错了家破人亡)
    我还是跟着李总跑跑EA吧
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  • TA的每日心情
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    2019-12-30 12:31
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    发表于 2019-11-1 11:59:11 | 显示全部楼层
    参赛只为自我提升——李总这么牛逼的人都还在努力,真的是这样:比你优秀的人比你更努力,大拇指贡上

    每天都在关注李总的分享,看完了我要去论坛签到啦,今天周五,我要去抢灵客宝加现金奖励啦
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-11-1 12:21:43 | 显示全部楼层
    李总一出手,就知有没有。期货日报官方交易大赛,含金量这么高的赛事,第一次参加就整个亚军,盈利7万美金,真狠啊。哈哈哈。牛逼
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  • TA的每日心情
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    2020-6-26 20:34
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    不零不落,我是个机器人,呃啊,开个玩笑~

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    2018-6-28

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    发表于 2019-11-1 12:34:04 | 显示全部楼层
    那些表面上看起来重仓超短线的账户,实际上也是轻仓,账户上的钱就是哪来当保证金用的,背后还有多少资金储备是我们所看不到的。所以轻仓顺势还是王道!
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-16 16:31
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    发表于 2019-11-1 12:35:17 | 显示全部楼层
    早些年一直都在看李总的汇市作手回忆了,交易这块学习的还是需要太多,轻仓、止损、顺势。很多人可能会嗤之以鼻,但是这样的结果是你亏有个度,赚可能不多,赚得多就需要更多的交易体系了。这样的理念是一定没毛病的。并且我觉得文中说的交易方法就是在这个框架以内的体系:交易方法(在小时图上判断短期方向,再根据1分钟图的走势进场)和操作风格(亏损的时候不加仓,在盈利的时候加仓,并且设置硬止损和头寸保护性止损),以期在比赛的极端环境中发现自身的问题,借鉴别人的长处来补己之短。   看好灵客。
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  • TA的每日心情
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    2020-3-16 14:53
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    发表于 2019-11-1 14:03:18 | 显示全部楼层
    什么颁奖啊,想去一睹李老师的的风采,顺便偷偷师,学习一下大神们的交易手法
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-11-1 14:31:56 | 显示全部楼层
    这篇文章讲的非常好,能带我们开车吗?听说跟对了人,猪猪也是可以飞起来的。
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  • TA的每日心情
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    2019-12-26 14:25
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    发表于 2019-11-1 14:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
    看完李总的经历给我交易思路带来很大的启发,让我找到了优化交易思路的地方。
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    发表于 2019-11-1 14:47:51 | 显示全部楼层
    交易顺势而为,道理虽简单,像李总这样做出成绩的人却并不多。交易对于一个人来说,就是人生的一场修行!路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
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  • TA的每日心情
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    2019-11-20 18:41
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    发表于 2019-11-1 14:57:19 | 显示全部楼层
    小哥哥们看我的头像  
    请告诉我 ,好看吗~
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  • TA的每日心情
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    发表于 2019-11-1 15:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
    轻仓,顺势,有止损,听了这么久原来是李总提出的交易理念,学习了学习了
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    发表于 2019-11-1 15:18:24 | 显示全部楼层
    自己写的吗?有这个水平很不错了,值得行业中的朋友学习学习!赞一个
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    发表于 2019-11-1 16:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
    理清逻辑再上路,许多人盲目走了一辈子,不曾想一直在错误道路上渐行渐远,看了内容受益匪浅,感谢李总分享
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  • TA的每日心情
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    2020-4-22 19:10
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    发表于 2019-11-11 12:30:20 | 显示全部楼层
    成功的法则一直都在,就像你问大家,成功人都有哪些特质一样!大家都能回答的一样。
    但是为什么成功永远占据少数人行列,最主要的还是那颗为了成功而坚守的人!
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  • TA的每日心情
    无聊
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    发表于 2019-11-11 12:31:49 | 显示全部楼层
    大部分人被刷掉的原因就是没有成功的信念,做不到就放弃,做错了找借口,或是被诱惑带偏了的了人
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    发表于 2019-11-28 11:36:43 | 显示全部楼层
    梦想一直在路上,从未放弃,交易。。
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    发表于 2019-12-24 09:04:36 | 显示全部楼层
    这个牛牛🐮🐮🐮
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  • TA的每日心情
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    发表于 2020-3-20 14:52:22 | 显示全部楼层
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    发表于 2020-4-25 20:23:28 | 显示全部楼层
    很好!学习了
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  • TA的每日心情
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    2020-3-15
    发表于 2020-5-22 21:11:21 | 显示全部楼层
    个是决定我们的仓位大小,另一个则是决定我们本次交易的止损,除此之外我们在投资领域不能决定任何东西,往往我们忽略掉的是我们仅存的这两点优势,花大把时间和大力气在我们无法决定的事情上努力
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  • TA的每日心情
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    发表于 2020-6-17 17:25:12 | 显示全部楼层
    决定我们的仓位大小,另一个则是决定我们本次交易的止损
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