可用于高质量回测的 MetaTrader 历史数据导入及转换教程

对MetaTrader 智能交易系统的历史数据进行回测是测试一项策略的好方法。但是,如果对您的 MT4 安装中可用的默认数据进行测试,这会导致测试质量非常差(通常低于 50%)。那么,该如何使 MT4 智能交易系统回测能达到 90% 的质量水平呢?其实,这并不难。您只需采纳本文中的简单教程,即可至少以 90% 的建模质量来测试任意一款 MetaTrader 智能交易系统。

本教程旨在提供有关 90% 与 99.9% 建模质量的准确信息,并提供一种可在您的 MT4 平台中获取高质量历史数据的简单方法。

建议用户使用单独的 MT4 安装文件以设置高质量的回测数据,并避免它被有潜在缺陷的经纪商数据覆盖。

1.下载全新的 MetaTrader 4 安装文件并将它安装在单独的文件夹中。请注意,优质的 MetaTrader 历史数据会占用大量磁盘空间,例如,预计两年数据会占用大约 1 GB 的可用空间。如要下载 MT4 安装文件,建议您选择一家 MT4 外汇经纪商,因为您不再能从 MetaQuotes 官方网站下载 MetaTrader 4。

2.运行新安装的 MetaTrader 并登录您经纪商的模拟账户。接下来,关闭所有已打开的图表。

3.前往菜单文件->打开数据文件夹。它会打开一个包含所有平台数据的文件夹。然后,关闭平台。

 

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​3.在平台数据文件夹中打开历史子文件夹,删除其中所有内容(您历史文件夹中的实际内容可能与屏幕截图中的不同)

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4.再次运行您的 MT4。通过工具->选项->图表调整 MetaTrader 选项,使图表历史中可以显示更多蜡烛图:

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5.前往 MT4 历史中心(在您的键盘上按 F2)下载您想要用于智能交易系统测试的每种货币对的一分钟历史数据。

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  1. 双击您选择的货币对的 M1 时间周期(它应该显示空数据):

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7.点击下载 - 可能会出现一条提示消息(如果出现,点击 OK):

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8.下载过程结束后,您会看到一些 M1 数据:

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9.前往文件->打开离线文件,然后打开您刚下载过数据的 M1 图表。

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10.有一个图表会打开。通过导航面板在脚本中找到 PeriodConverter脚本(这是 MetaQuotes 提供的默认脚本)。在图表上运行它,根据测试所需的时间周期设置周期乘数因式。此时,您会看到它被设置为 M30 转换:

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11.检查终端面板中的Experts(智能交易系统)选项卡,以查看脚本是否成功完成任务:

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12.接下来,如果我用 Every tick(每次跳动)模式在 M30 时间周期上回测某款智能交易系统,它会展示 90% 的建模质量:

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自从 MetaTrader 4 的 Build 940 版本发布以来,回测中可达到的最高建模质量为 90%,且无需将原因归结于自定义跳动点数据被黑客入侵。通过将第三方跳动点数据转换为 MetaTrader 自定义 .fxt 格式可实现 99.9% 的建模质量。

.fxt的生成是一个相当复杂的过程,具体步骤取决于您决定要使用的工具。建议您使用 StrategyQuant 提供的 QuantDataManager,因为它可以免费使用,允许您下载周期较长的 Dukascopy 跳动点数据,以及将下载的 .csv 跳动点数据转换为用于 MetaTrader 4 的 .fxt 及 .hst 历史数据。其他类似的工具包括由 Birt Ltd 提供的 Tickstory 及 Tick Data Suite(跳动点数据套件)

 

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作者: Vayne

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