关于MT4自带数据和Tick data suite数据测试结果对比

对策略进行历史数据的回测和优化,是完成一个策略最后的几个步骤,而数据质量的好坏直接影响了测试的准确度。在外汇市场上最流畅的MT4软件,本身可以提供一段时间内的历史数据下载,如下图,

EA测试图片 - 1

我们可以选择数据的时间框架,来下载mt4服务器上的历史数据,这个是个很方便的操作,但是用这种数据来进行历史测试数据准确率并不高,原因很简单,比如我只下载了15M时间框架的数据,那么这个下载下来的数据中,只有每个15分钟bar的开盘价,收盘价,最高价,最低价是准确的,而在15分钟内价格具体是怎么走的,则是不准确的,是由mt4软件,采用了某种算法来模拟了这15分钟内的价格走势,比如你策略在实际运行中比如是这15分钟bar之内某个时点上被止损了,但是你在测试中很有可能止损的价格和时间是不准确的。

一般用这种数据测试下来,最好的测试质量也就是有90%左右的准确性。

这里,我们要对比的是专业用于测试的Tick Data Suite. 通过Tick Data Suite获得质量为99.9%的数据,提高我们EA测试的结果的准确性。

测试对象:MQL5官网EA---Vendor
测试工具:MT4自带数据、Tick Data Suite
测试品种:EURUSD
测试周期:作者推荐的 5M
测试点差:10个微点
测试结果:

MT4自带数据测试表现如下:

EA测试图片 - 2

Tick Data Suite测试结果如下:

EA测试图片 - 3

很明显,MT4自带数据测试结果有点可以买地球的意思,但是用Tick Data Suite的Tick数据测试后,就是完全相反的表现了。
这也就是为什么,我们经常强调要用Tick数据去测试EA。

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作者: 大能猫

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