《货币作手回忆录Ⅱ》第四章(第3节):货币作手操盘术“技术”的进化

我也许不完美,但我一直在做自己。很多事,不是我想,就能做到。很多东西,不是我要,就能得到。很多人,不是我留,就能留住。有些人,就像指缝的阳光,温暖,美好,却永远无法抓住。不再挣扎,不再留恋,一个人也很好。时光如水,总是无言。若你安好,便是晴天。

使学生丧失信心是教师最大的犯罪。

争论的结果是双方比以前更相信自己绝对正确。

偶然的成功比失败更可怕。

开篇有两个词汇需要重点说一下,一个是“进化”一个是“进步”,笔者谬论一下这两个词汇,进化的字面意思是:“事物由简单到复杂,由低级到高级逐渐发展变化”,而“进步”的字面意思是“向上或向前发展”。

说到进化,不得不提一下达尔文先生的“物种起源”,按照我朝近代教科书的解释“物竞天择适者生存”,这八个字是达尔文先生说,严复先生译。这八个字的背后告诉我们一个东西,进化后的东西,不一定就是进步,生物进化到恐龙时代时,恐龙这个物种在这个地球称霸X年后灭绝,仅仅列举这一个例子就可以看出,进化是双刃剑,当然很多时候,有一个错觉,进化后的东西就一定是进步的。

既然进化是双刃剑,便会出现优劣之分,进化的本质是啥?笔者谬论,本质是为了“淘汰”。而我们恰恰忽略了一个细节,自K线诞生之日起,K线的使用方法截至到目前,都还没被淘汰。而进化后的技术比如:

1:江恩理论

2:威尔斯·威尔德(Wells Wilder)所创造的技术指标“DMI”趋向指标

3:波浪理论和斐波那契神奇数字

笔者恍然大悟的地方是,以上三种方法同属技术流派,相互之间几乎都不搭边界的,但它们都同宗在“K线”之下诞生的(这里的“K线”泛指价格图)。这句话看起来是废话,也恰恰是我们很多人,包含以前的笔者在内,都忽略掉的,认为进化后的技术,比如上述3种,才是好的,把本质的东西忽略了。有人不经又要问,那本质是什么,笔者认为,本质就是K线(好吧,我又说了一句废话,一句很多人不相信的废话)。

来理一下思路:我们大部分交易员,刚入门的时候,都会去读一些传统的“教科书”,而“教科书”犹如十八般武器一样,琳琅满目,各式各样,让人眼花缭乱。除了《日本蜡烛图》这本著作之外,大部分教科书,压根就没有告诉我们K线是可以单独使用的。笔者想说的重点是,K线这个东西,在诞生之日起,就是独立使用的个体,并没有杂七杂八的东西参合,但是随着时间的“进化”,让人们忽略了这个本质。

笔者在这里要强调一个事情,“进化”是中性的,不能用好坏来评价,只要是“顺应事物发展规律这个潮流”的东西,都是可以的,有人要是抬杠,我也可以列举一个极端例子,如果生物医疗发明出了长生不老的技术,这个进化是好还是不好呢?

纯K线交易方法,简单到没人愿意相信这样做能赚钱。K线是怎么来的?K线也同样是进化来的,通过米市的价格波动记录得出来的。K线的发明者通过独立K线的使用方法在市场上赚的盆满钵满,而江恩老前辈晚年却穷困潦倒,DMI指标作者也曾经说过他发明的这些指标在交易市场上没有用,至于波浪理论对于很多人来说就是一个笑话其实战性“可多”和“可空”模棱两可的性质很浓郁。

为什么笔者在这里要花费这么大篇幅叙述独立使用K线的重要性呢,K线是价格的“记录文本”,我们交易员操盘的本质就是根据价格进行“低买高卖”,指标仅仅只是K线图的另外一种表达形式而已,一种是提前的,一种是滞后的,提前的多半有未来函数,滞后的基本没参考价值。

有人要说话了:K线盘中也是变化的,你能说K线也是有未来函数吗。滞后的指标我可以通过调整参数来解决滞后的问题。

我想说:K线在盘中本来就是有未来函数的,因为没有收盘定性。

有人要说话了:那既然K线都有未来函数,你上面说的话不自相矛盾吗?

我想说:K线在盘中变化确实有未来函数这个“内涵”不假,但是可以用收盘后的K线呀,这样K线不就没有未来函数了吗?

有人要说话了:指标你不是说滞后嘛,我把参数改一下,不就解决了嘛

我想说:修改参数就如同把小螺丝刀换成大螺丝刀去使用一样,本质上他还是螺丝刀而已,它的功能永远替代不了扳手或者老虎钳,而且从另外一个角度说,趋向指标你把它参数设置的小之后确实解决了滞后问题,就如同把趋向指标变成了随机摆动指标,把趋向指标MACD变成随机指标KDJ来使用了。那接下来你又要解决假信号的问题了,因为随机指标必然会引发这个问题。所以你再继续变,再把KDJ参数放大来当MACD使用。最后又回到了问题的起点,趋向指标的滞后问题。改参数最后就这个结果而已,休想通过改参数让“螺丝刀”变成“老虎钳”。

随着电脑计算机的普及,又“进化”出了新的“物种”,比如智能交易EA 即 Expert Advisors 的英文缩写,中文意思专家顾问,俗称智能交易系统,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。

人工操盘过程:下面我们就以MT4外汇客户端为例,首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程,其步骤如下:

1.打开外汇交易客户端,选定一种货币对图表;

2。监视该货币对的K线趋势图,俗称盯盘,寻找开仓或者是平仓的时机,即开仓或者是平仓的条件

3。如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓

4。重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。

5。如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。

6。若继续交易,重复2->3->4->5步

7。若不进行交易,退出外汇客户端。

机器操盘过程:基于以上的分析,我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能,就是上述的人工操作的1-5步。这也就是智能交易系统的基本工作过程,所以智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。

主要执行过程可分为:盯盘->开仓->再盯盘->平仓,如此循环执行的过程。

关于支持机器自动交易的平台,目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言,它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口,程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统,从而实现让机器自动交易,既可以减轻人类的工作量,又可以克服人类交易中的一此性格弱点,但目前的EA开发,尚所早期起步阶段,有的还存在缺陷,但相信随着技术的发展,机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。

关于这个新“物种”引发了二个热议问题:

问题一:如果EA能赚钱,人就该丢到垃圾桶里去了?

上述的内容已经说了,EA是“由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程”

那既然是模拟人在交易,为什么就不能稳定盈利呢?EA的本质是奉行“简单相信,简单重复”。

客观的说,人工交易能获利,程序化交易也一样能获利,这个逻辑一点也不矛盾呀。

下面列举个EA程序语言代码:“移动平均线入市策略”

技术的进化图片

问题二:EA的使用寿命问题?

笔者在实践中也同样发现,EA的寿命问题,如果全自动让EA去运行,人工不干预,不根据行情来做调整,基本上都活不久。原因很简单,市场的波幅会变,波动规律会变,若不根据实际的客观变化而变化最后只会死路一条的,所以笔者目前使用EA的过程中,有人工干预这个环节存在,不属于全自动的范畴。或许全自动EA也能一直稳定盈利,只是目前笔者的水平达不到这个高度。

结论:若想让EA能像人工一样持续稳定盈利,大部分EA是需要人工参与,根据行情的规则变化采取策略优化和调整,举例,2008年左右的欧元美元日波动是400点左右,2013年的现在欧元美元日波动是80点左右,在波动上缩水了5倍,如果某EA策略是“当天开盘价上涨100点做多”,这个策略放在2008年可以用,放在今天还能用否?现在的日波幅才80个点左右。现在如果采取“当天开盘价上涨100点做多”估计会很久很久不开仓”。这个例子就是典型的人工优化调整的必须性。通过人工干预来增加EA的寿命和保持EA的健康成长,人工干预是对于大部分EA来说是一个不可或缺的部分。

当然也有高手会说:“我的EA可以自动根据波幅自动调整”我是全自动的,不需要人干预。

我想说:恭喜你,你的水平比我高,我还停留在人工干预和优化的阶段。

本篇主要叙述了K线---指标---自动化交易的“进化过程”,以及一些历史性辩论问题做了一些浅谈。

接下来的文章继续以技术课题为主线内容,欢迎交流,欢迎拍砖,欢迎抬杠。

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作者: 云淡风轻

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