《货币作手回忆录Ⅳ》(第2节)交易策略的原罪在哪里,大资金的困惑!

交易策略的原罪在哪里,大资金的困惑!

原罪:

与生俱来的意思,准确点说与生俱来的罪过。

以下言论仅仅代表个人浅见,不足之处请各位斧正,可在下方评论区里留言。

多账户管理的问题:由于MT4软件的普及,迈达克公司变相的绑架了全球大部分平台商;

理由很简单:他的产品通俗易懂,终端客户已经适应。

我现在想说的是如何管理账户的问题和近期发生的一些情况。

第一:跨平台跟单的诸多问题

1:点差不统一,价格不统一的问题

2:主账户止损了或者止赢了,跟随账户的单子还在飘。

3:由于网络不稳定导致的掉线和漏平仓问题。

简单的说,由于MT4先天问题导致多账户管理的诸多疑难杂症需要人工来解决。

我前几天和达汇的一起纠纷情况:【灵客大事件】达汇投诉处理结果出炉

简单的说,就是漏平仓了,为什么我要找达汇协商处理呢?

A:10家平台,全部都平仓了,就达汇的没平。

B:没平就算了,为什么所有的都漏平?

C:我们通过后台发现是在那个剧烈波动状态下,达汇账户集体掉线(这里不排除是我VPS网络的问题)。

多少个巧合走到一起,就会触发一次事故!!!

整改如下:

1:制作一个查单网页,1分钟刷新一次数据。(把指标装到MT4里就可以了)

2:如果订单有异常会自动以发短信的方式到指定手机里。

3:笨方法,每个小时安排人巡逻一次账户。

看到这里,不少灵客网友要肯定要问?能不能把这个工具弄到商城里,大家一起用?

答案是:肯定的,当然可以。

第二:同一个策略用的人多了,就会不准?

回答:

我信,我必须相信这个论点是成立的,因为市场的二八定律在那。

举个鲜活的例子给大家:

拔头皮策略在实战过程中,一般是在市场清淡的早盘(亚洲盘),这个时候市场没有交易,上下波动10个点左右,单子进去后快进快出赚几个点就出无疑是一个不错的选择,但是大家都这样做之后会怎么样?

A:市场深度不允许,因为流动性第一层价格的量有限,就会导致滑点。

B:打个比方如果所有人把交易时间都放到亚洲盘,那亚洲盘就变的活跃起来,则这个策略失效。

说到这里,很多朋友不禁要问:外汇市场不是很大很大的吗?怎么这……

你理解的外汇市场是被误导的,外汇市场是大,但是外汇期货市场就那么点点,在均摊到每个货币兑上,能有多少?

我说组可靠的数据:

正常情况下外汇10手以内不滑点,黄金5手以内,原油1手以内。如果滑点,在某种意义上你已经影响到价格了。

仓位越大,滑点越大,影响价格就越大。

你没看错,这就是真正的市场。

为什么这些年外汇资管做不大,在某种程度上也受这个限制。

我记得我在一次会议嘉宾发言时:“EA没有错,有错的是用的人多了,触碰到边界了,结果就失效了,这就是失效的原因之一。”

第三:交易策略的原罪之分析对和做对的区别?

交易离不开分析,但是分析又真不是交易。

我觉得我有必要记录下来,我的一位好朋友Y总,本周交易黄金,全部是多单,但是血亏。做一次损一次,损一次做一次。

为什么会屡战屡败?按理说,不应该呀。黄金涨势良好。

见图:

《货币作手回忆录Ⅳ》图片

可以从四小时图中看出,本周主要方向是上涨。

分析是涨,做的也都是多单,但是每次做多都被止损出来,确实有句名言说过“止损错了也是对的”

世界就是这么矛盾,世界在矛盾中平衡,找好属于自己的那个平衡点比什么都重要。这里的矛盾在于:

A:如果用容错率过大的方式来操作,必然是能很从容的盈利,但是收益率就会大打折扣。

B:如果采用容错率低的方式来操作,必然是一波行情看准并且拿住,一举可以实现全年的收益,甚至是很多资管团队未来3年都无法做到的收益。

你说谁对,谁错,都没错。因为在历史重复的必然性里,以上两种情况都有概率。

这里的容错率是泛指小止损和大止损。大仓位小止损和小仓位大止损。尽管操作者内心煎熬,看对了,做错了,一次次的送人头,被黄金一次次的戏耍,这期间的苦楚只有当事人才能感受的到。

作为旁观者,我还是要给他点赞的,策略执行一如既往,无论多少次止损,呆如木鸡的境界让我看到了,对照我自己的执行力来说,自叹不如。

能把交易成功简化成选择题,无疑也是一种境界。现在能明白为什么那些老师们分析的神准,一到实盘操作就是亏损连连???这或许就是答案吧。

分析是操作的前奏,但是操作不是分析的全部。行情瞬息万变,那句以不变应万变是多么牵强的自我安慰呀。

第四:为什么会出现磨洋工式的稳定盈利呢?

稳定盈利的基本概念,大家都在说的这个词汇,似乎没有哪一位朋友能说的清稳定盈利的基础是什么?

谁能说清稳定盈利的样子呢?你问100个人,应该有几十种不一样的版本来回答你。

我想说一说我对“磨洋工”式稳定盈利的一些感受和看法。

稳定这个词,百度的意思是“稳固安定”。

盈利这个词,顾名思义赚到钱了,哪怕一分钱也叫盈利。

那么稳固安定的赚到一分钱也叫稳定盈利(稳定盈利的入门级水准),稳定盈利一般是先练长度再练宽度。

长度:时间周期,越长越好。

宽度:月收益率,回撤越小,收益越大越好。

按照有需要就有供给的商业逻辑来看就一目了然了,这种稳定盈利模式是受市场催化演变来的,过去大家都追求暴利,但是暴利和爆仓是两兄弟,这两兄弟还是连体儿,形影不离的那种。追求暴力者99%都没有好结局(我以中国外汇行业5000人第一大群群主的身份说一组数据)。后来呢,有些先知先觉的人意识到暴利不长久,不做小资金翻倍的梦了,去做体量,通过体量来赚钱。

比如最常见的是大资金抗单交易,轻仓无敌模式。

这种交易就是我上述说的磨洋工,赚不了什么钱,也亏不了什么钱,一年下来大概率是可以收益为正,这样的策略生命周期可以维持3~8年,那也就意味着可以活3~8年。如果中途出现什么极端情况,改头换面换个新产品的名字又开始一个新的轮回。

然后呢?在配合行业洗脑的对接流程,稳定盈利6个月就可以出去找客户接资金了,殊不知这样的策略就是稳定盈利6年和稳定盈利6天实际意义是一样的。策略内核的风险爆发和能稳定多久实际上是没有任何相关性,因为这样的策略错一次游戏就结束了。这才是本质。

毕竟全球各大基金产品,都有个寿命论,这就是宿命吧。

第五:磨洋工式的稳定盈利本质一定要看清楚,并非贬义磨洋工。

准确的说,这个未来已经形成了趋势,或者是某种“时尚”。我想表达的点是,稳定盈利的长度和宽度是基本入门的问题,不能浮于表面只单纯的看数据,要学会看数据的硬核的地方,简单点说就是这个策略的爆炸时间和爆炸点是不是你所能接受的。

最怕的就是稳定盈利数年,一朝回到解放前。

第六:到底有没有可以大资金运作的策略?

运作大资金,这个大,多少算大?我们就暂且定义100万美金算大资金吧。

这些年里,我见过的百万级别策略都大同小异。基本都是:

A:多策略运行。

B:多币种运行。

C:中长线策略较多,短线策略较少。

D:基本面分析的权重大于技术面(这里的基本面不是简单的消息面,看下消息)

在大级别上千万规模的,我只见过二起,运作的都不是太理想,主要原因是市场深度问题,无法再按照散户思维去交易了,策略的选择上很少,只能做中长线,因为要考虑平仓的滑点问题。

读者看到这里会问滑点的尺度是多少?

我这边收到的数据是:外汇最多滑过40点左右,黄金滑过10美金。

今天聊这些,是想科普下策略的认知逻辑,同时佐证一些我的论点,譬如说用100或者1000美金做路演账户的意义约等于没有意义。

因为在模拟仓的交易环境下产生的交易结果能盈利只是入门级的水平。交易策略本身没有问题,但是“物理效应”的边界问题的触碰会改变一切平衡的结论是否成立,我想各位心里已经有答案了。

李莜阳

2019年7月21日(完)

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作者: 云淡风轻

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