《货币作手回忆录Ⅳ》(第15节)策略探究108讲-第5讲策略失效的一般常见问题

策略失效的一般常见问题

假设:一个策略可以一直稳定盈利,你觉得可能吗?又或者说为什么不可能呢?

这个辩证的问题,辩证了几百年,从有金融行业的那天起就一直在琢磨着这个问题。

策略失效的根本原因是什么?为什么测试数据和实盘数据不一样?

1.我们先从最入门的策略谈起---拔头皮。

《货币作手回忆录Ⅳ》图片

这个图表是我们灵客自己开发的点差时时动态监测系统,每分钟记录点差的值和最大值。

通过观察我们可以看出大部分的时间里点差都是很稳定的一条线,起伏比较大的时间段是开盘以及消息面。

通过这个点差我们可以基本知悉,极限拔头皮做短差的策略应该在什么时候做,应该规避掉什么时间段。

名词解释:拔头皮,就是快进快出,赚很少的点数就离场,持仓时间很短。

为什么要规避呢?

比如你平均每个单子盈利1个点,当你在点差波动较大的时候去交易,策略失效率是不是变大了,因为你单手盈利率本身就在1个点,现在的成本已经远远大于你策略正常的成本范围,所以策略是会失效的。

解决方案:

①设置时间段交易法。

②加入新闻过滤操作法。

2.市场深度滑点,延迟成交导致策略失效的问题。

①市场深度滑点,这个是大资管的硬伤,我们交易100次,盈利单+亏损单,然后再算算我们平均每一手的盈利因子,其实是少的可怜的。比如原油这个币种,据说全球只有高盛这一家LP,之前被坑的不轻,3个点差(1手=30美金成本),开仓滑4个点,平仓滑4个点,我的滑点成本快比交易成本大3倍了,结果可想而知,交易了1000多手,最后是不亏不赚的结局。按照1000手=来算,我大概损失了潜在利润8万美金。

②延迟成交,这个问题有平台故意的成份,也有MT4距离平台服务器太远的成份,均不利于成交。

注意1:如果把开仓量控制在少滑点,或者不滑点的场景下是不是就可以赚这么多呢?答案是肯定的!

注意2:我们开发了一款测评延迟成交,滑点尺度的程序,方便大家观摩(也有考虑把这个参数纳入到测评网站里实盘跑着实测)

3.被对手盘狙杀的问题。我前面的文章反复的强调一个问题就是盘口,没有任何一个做大资金的人不看什么?大资金没有不看外汇期货成交量的!

外汇的订单终极流向是场内交易,也就是期货交易,行情的价格也是根据这个来的。

所以当场内期货交易发生了明显的短期行情异动,就会有反拉的动作出现。

金融行情的波动,需要丢一个石头到水里,才会激起浪花,满池塘的鱼才会翻滚起来。

比如有的时候,自己打自己的单子,故意冒头开一个单子,然后让其他人来反拉,然后另外的资金跟随反拉选手一起形成共振。

市场就是这样,本质也就是这样,就是大鱼吃小鱼的游戏。当你的资金让对手盘觉得值得下手的时候,你就知道为什么一买就跌,一卖就涨了~

本质还有一点就是,你的买入或者卖出(止损)的 头寸就是别人的利润,或者是别人进场的门票,你不动,敌如何动的了?

所以分批次进场,静悄悄是多么的重要。

注意:订单头寸保密性工作一定要考虑进去,这个真不是开玩笑的事情 。

 

李莜阳

2019年11月13日

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作者: 云淡风轻

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